Манеж был построен в 1817 году по проекту архитектора Августина Бетанкура в честь пятилетия победы в Отечественной войне 1812 года. Первоначально здание называлось Экзерциргауз и предназначалось для строевой подготовки войск. Уникальная конструкция без внутренних опор позволила создать пространство шириной 45 метров, поддерживаемое 30 деревянными фермами.